网课知到证券投资学智慧树答案

证券投资学（上海财经大学浙江学院）

第一章单元测试

1、单选题：代表了证券持有者对公司的所有权的是（）。

A:固定收益型证券

B:浮动收益型证券

C:权益型证券

D:衍生证券

正确答案:【权益型证券】

2、多选题：衍生证券包括（）

A:期权

B:股票

C:债券

D:期货

正确答案:【期权;

期货】

3、判断题：金融资产不会直接增加一个经济体的生产能力。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

4、判断题：浮动利率债券不是固定收益型债券。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

5、判断题：假设A公司股票的价格高于执行价格，那么其看涨期权一文不值。（）

A:对

B:错

正确答案:【错】

第二章单元测试

1、判断题：卖方报价是指将一张国库券卖给交易商时所能收到的价格，它略高于买方报价。（）

A:对

B:错

正确答案:【错】

2、判断题：看跌期权的价格随执行价格的增加而降低。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

3、判断题：二级市场上的交易不影响已发行证券的数量，仅是证券的所有权在投资者之间的转移。（）

A:错

B:对

正确答案:【对】

4、判断题：私募发行的证券比公募发行的证券流动性低。（）

A:错

B:对

正确答案:【对】

5、单选题：下述哪种股票指数的权重配置方式会使得具有大市值的公司股票对指数的影响更大？（）。

A:等权重

B:市值加权

C:等级权重

D:价格加权

正确答案:【市值加权】

第三章单元测试

1、单选题：如果实际年利率是5%，与预期通货膨胀率是4%，名义利率大约是（）。

A:4%

B:5%

C:9%

D:1%

正确答案:【9%】

2、单选题：假设今天你公司投资了2500000元于一张期限为270天的商业票据，在投资期末（第270天），公司将收到2585000元，该投资的年化百分比率是（）。

A:3.4%

B:6.8%

C:4.6%

D:5.7%

正确答案:【4.6%】

3、多选题：以下对普通股的风险溢价描述错误的是（）。

A:可以为0，即投资者不愿意投资于普通股

B:不可以为0，即投资者不愿意投资于有风险的资产

C:应该是负数，因为普通股是有风险的

D:理论上应该是正数

正确答案:【不可以为0，即投资者不愿意投资于有风险的资产;

应该是负数，因为普通股是有风险的】

4、单选题：你以27元的价格买入一股股票，一年后你收到了1.5元的股利，并以28元的价格卖出，你的持有期收益率是（）

A:7.04%

B:9.26%

C:8.15%

D:6.93%

正确答案:【9.26%】

5、单选题：投资100000元，利用下表计算投资权益的预期回报和风险溢价分别是（）1111.png

A:18000，18000

B:13000，13000

C:20000，18000

D:18000，13000

正确答案:【18000，13000】

第四章单元测试

1、单选题：下列关于风险厌恶投资者的说法哪项是正确的（）。

A:他们接受公平博弈的投资。

B:他们只关心收益率。

C:他们只愿意接受低收益和高风险的投资。

D:他们只接受风险溢价超过无风险利率的风险投资。

正确答案:【他们只接受风险溢价超过无风险利率的风险投资。】

2、单选题：在均值-标准差图标中，无差异曲线的斜率是（）。

A:等于0

B:大于0

C:无法确定

D:小于0

正确答案:【大于0】

3、单选题：按照均值-方差准则，下列哪项投资组合优于其他组合（）。

A:E(r）=0.10，方差=0.20

B:E(r）=0.15，方差=0.20

C:E(r）=0.15，方差=0.25

D:E(r）=0.10，方差=0.25

正确答案:【E(r）=0.15，方差=0.20】

4、单选题：风险的存在意味着（）。

A:可能有多种结果

B:最终的财富量大于初始的财富量

C:投资者将会发生损失

D:收入的标准差大雨预期值

正确答案:【可能有多种结果】

5、单选题：在其他条件相等的情况下，投资者分配给特定投资组合的效用值（）。

A:随着收益率的增加而增加

B:随着收益率的增加而减少

C:随着方差的减少而减少

D:随着方差的增加而增加

正确答案:【随着收益率的增加而增加】

6、多选题：下列哪项说法是正确的（）。

A:风险偏好投资者不愿意参与公平博弈

B:风险中性投资者只根据期望收益率来判断风险投资。

C:风险厌恶投资者拒绝接受公平博弈。

D:风险厌恶投资者通过风险性来判断投资

正确答案:【风险中性投资者只根据期望收益率来判断风险投资。;

风险厌恶投资者拒绝接受公平博弈。】

第五章单元测试

1、单选题：市场风险通常是指（）。

A:系统风险、可风散风险

B:系统风险、不可风散风险

C:特有风险、不可风散风险

D:特有风险、可风散风险

正确答案:【系统风险、不可风散风险】

2、单选题：可以被分散掉的风险指（）。

A:公司特有风险

B:贝塔系数

C:系统风险

D:市场风险

正确答案:【公司特有风险】

3、单选题：风险资产组合的方差是指（）。

A:证券方差和协方差的加权值

B:证券方差的加权值

C:证券方差的总和

D:证券协方差的总和

正确答案:【证券方差和协方差的加权值】

4、单选题：风险资产组合的期望收益率是（）。

A:证券期望收益率的加权平均值，也是证券方差和协方差的加权值

B:证券期望收益率的加权平均值

C:证券期望收益率的总和

D:证券方差和协方差的加权值

正确答案:【证券期望收益率的加权平均值】

5、单选题：考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常（）。

A:等于-1

B:在0到-1之间

C:大于0

D:等于0

正确答案:【等于0】

第六章单元测试

1、单选题：如果一个股票的价值是高估的，则它应位于（）。

A:证券市场线的上方

B:证券市场线上

C:证券市场线的下方

D:在纵轴上

正确答案:【证券市场线的下方】

2、单选题：风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型，一只β值是1.63的证券的预期收益是（）。

A:18.79%

B:16.56%

C:14.91%

D:10.12%

正确答案:【14.91%】

3、单选题：假定一只股票定价合理，预期收益是15%，市场预期收益是10.5%，无风险利率是3.5%，这只股票的β值是（）。

A:1.36

B:1.75

C:1.64

D:1.52

正确答案:【1.64】

4、单选题：一只证券的预期收益是11%，β值是1.1。市场预期收益是7.5%，无风险收益率是4.5%。这只证券的α是（）。

A:2.3%

B:4.4%

C:3.2%

D:1.9%

正确答案:【3.2%】

5、单选题：资本资产定价模型给出了精确预测（）的方法。

A:单一资产与风险资产组合期望收益率

B:不同风险收益偏好下最优风险投资组合

C:资产风险及其期望收益率之间的关系

D:有效投资组合

正确答案:【资产风险及其期望收益率之间的关系】

第七章单元测试

1、单选题：（）是期望收益与风险之间的关系。

A:资本资产定价理论

B:套利定价理论

C:套利定价理论和资本资产定价理论

D:套利定价理论和资本资产定价理论都不是

正确答案:【套利定价理论和资本资产定价理论】

2、单选题：在多因素套利模型中，宏观因素的相关系数被称为（）。

A:因素敏感度或贝塔因子

B:系统风险

C:市场风险

D:特有风险